지수 ETF 이격도를 활용한 섹터 ETF 전략 개선(5)
지난 시간에 이어 계속합니다. 지난 시간에는 반도체, 2차전지, 바이오 ETF의 지속보유 vs 숏회피 성과를 비교해봤습니다. 오늘은 채널 돌파 전략의 성과를 비교해보려고 합니다. 데이터가 너무 많아지다보니 오히려 분석하기가 어려운 점이 있어 채널크기(n)=[0, 0.1, 1] 에 대해서만 비교를 했습니다. 모든 채널 돌파 전략은 숏회피 옵션(S1+S2+NS)을 적용하였고, 백테스트 기간은 지난 글과 동일합니다. 먼저 채널돌파 전략의 유무에 따른 성과 차이를 비교해봅니다. 관전 포인트를 먼저 짚어 드리자면, [지수 98미만] 구간은 이미 숏회피에서 상당 부분 필터링이 되기 때문에 [지수 그외] 구간과 [지수 105초과] 구간에서 보다 극적인 성과 개선이 있을 것으로 예상할 수 있습니다. KODEX 반도체와 KODEX 바이오는 [지수 105 초과] 구간과 [지수 그외] 구간에서 상당한 성
2025.01.30.