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미국 주식도 퀀트로 주도주 매매하자!

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2024.01.14. 오후 6:21

사농공상의 나라에서 투자 해봐야 재미 못 본다는 것은 우리가 지겹도록 겪어왔습니다.

그럴 바에 미국주식도 퀀트하자는 컨셉으로 미국주식 퀀트를 제시합니다.

로직은 다음과 같습니다.

  • S&P 500 유니버스로 구성

  • 소액 직장인 매매를 고려하여 주당 400달러 이상 종목 배제

  • 1개월 수익률 하위, 1년 수익률 상위, 1년 수익률 - 1개월 수익률 상위 종목.

  • 상위 15개 종목 제시

쉽게 이야기 하자면 다음과 같습니다.

미국 S&P500 을 매매하되,

1달간 많이 빠지고 1년간 많이 오른

낙폭과대 주도주를 분산투자!

파일을 다음과 같이 만들어서 일반 투자자가 쉽게 할 수 있도록 만들었습니다.

계좌에 보유하고 계신 총 자산 (KRW)를 적으시고, 환율을 넣으시면 됩니다.

환율은 HTS에서 확인할 수 있습니다.

그러면 종목을 몇 주나 사야 하는지를 "매수 주식수" 탭에서 알 수 있습니다.

이를테면, 해당 사례에서 500만원을 계좌에 보유하고 있는 투자자이고,

환율이 1313원이라 칩시다.

그러면 이 경우 FEDEX(FDX)를 1주만 사면 되는 것이며,

제가 제시한 비중은 5.41%에 불과하나 실제로는 6.53%의 비중이 들어간다는 의미입니다.

원래는 주식 매수를 몇 주 할지 계산하는데 있어서 내림 처리를 하였는데,

현금이 너무 과하게 남아서 반올림으로 처리를 하였습니다.

그러다보니 실제로 이걸 매매하다보면 잔액이 모자라서 다 못사는 경우가 가끔 발생합니다.

해당 사례에서는, 현금이 실질비중 -10.25%가 남아 비중이 오버됩니다.

그러면 그냥 어떻게하지가 아니라 한두종목 안 사시면 됩니다.

어차피 15종목으로 플레이하다보니 13종목이나 14종목이나 대단히 큰일날 건 없습니다.

극단적으로는 10종목 가지고 매매하셔도 됩니다.

월간으로 제공할 계획인데, 한번 성과를 업데이트 해 보도록 하겠습니다.

직장인 분들이 월간 정도로 보시고 매매하기 좋은 포트가 될 것으로 생각합니다.

다음 업데이트는 2/21에 하도록 하겠습니다.

(월급날이라 치고...)

파일과 종목을 공유하겠습니다.


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